剑网3指尖江湖职业选择:國金量化多策略(005443)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-05-27凈值增長率
一個月以來
-10.00%
半年以來
4.55%
一年以來
-16.77%
發行以來
-21.19%

基金看點

本基金運用基于A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資,風格方面,用量化的方法兼顧精選估值相對較低的價值白馬股和具有高成長性的中小盤股票。倉位方面基本維持中高倉位,基本不進行大規模的擇時和加減倉。

產品信息

  • 基金名稱 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金量化多策略
    基金代碼 005443
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    基金經理 楊雨龍
    投資目標 本基金通過數量化模型合理配置資產權重、精選個股,在嚴格控制投資風險的前提下力求實現超越業績比較基準的回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業績比較基準

    剑网3指尖江湖内测服下载 www.suaci.icu 60%×滬深300指數收益率+40%×中證全債指數收益率

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 1.2%
    100萬≤M<200萬 1.0%
    200萬≤M<500萬 0.6%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.5%
    100萬≤M<200萬 1.2%
    200萬≤M<500萬 0.8%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<1年 0.50%
    1年≤N<2年 0.25%
    N≥2年 0

    管理費率 1.5%/年
    托管費率 0.25%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
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2018-06-120.93760.9376正???/td>
2018-06-110.92700.9270正???/td>
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2018-06-050.94340.9434正???/td>
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2018-06-010.92360.9236正???/td>
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2018-05-240.94690.9469正???/td>
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2018-05-220.96550.9655正???/td>
2018-05-210.96980.9698正???/td>
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2018-04-130.96230.9623暫停交易
2018-04-040.96130.9613暫停交易
2018-03-300.97230.9723暫停交易
2018-03-230.96470.9647暫停交易
2018-03-161.00081.0008暫停交易
2018-03-091.01221.0122暫停交易
2018-03-020.99440.9944暫停交易
2018-02-231.00231.0023暫停交易
2018-02-141.00041.0004暫停交易
2018-02-091.00021.0002暫停交易
2018-02-021.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 188,148,270.07 64.74
    其中:股票 188,148,270.07 64.74
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 ? - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 102,236,199.28 35.18
    其他資產 ? 221,815.30 0.08
    合計 ? ? 290,606,284.65 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 159,182.00 0.06
    采礦業 6,858,912.20 2.39
    制造業 96,344,515.35 33.52
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,953,722.00 0.68
    建筑業 3,380,962.00 1.18
    批發和零售業 10,445,790.00 3.63
    交通運輸、倉儲和郵政業 10,137,272.52 3.53
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,208,629.00 2.86
    金融業 30,922,789.00 10.76
    房地產業 8,921,750.00 3.10
    租賃和商務服務業 619,920.00 0.22
    科學研究和技術服務業 2,202,730.00 0.77
    水利、環境和公共設施管理業 5,336,162.00 1.86
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 985,543.00 0.34
    文化、體育和娛樂業 1,670,391.00 0.58
    綜合 - -
    合計 188,148,270.07 65.45

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601988 中國銀行 2,292,900 8,644,233.00 3.01
    600016 民生銀行 1,344,100 8,521,594.00 2.96
    600999 招商證券 382,100 6,694,392.00 2.33
    601628 中國人壽 230,400 6,524,928.00 2.27
    600887 伊利股份 192,847 5,613,776.17 1.95
    000895 雙匯發展 210,100 5,431,085.00 1.89
    002304 洋河股份 41,500 5,412,430.00 1.88
    600983 惠而浦 552,100 3,925,431.00 1.37
    000333 美的集團 70,800 3,450,084.00 1.20
    600383 金地集團 240,300 3,304,125.00 1.15

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
    - - - - - 報告期內,本基金運用股指期貨是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,總體風險可控且符合既定的投資政策和投資目標。
    公允價值變動總額合計(元) 0.00
    股指期貨投資本期收益(元) -5,650,120.00
    股指期貨投資本期公允價值變動(元) 0.00

    注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

    本基金主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場進行定量化研究,結合股指期貨定價模型尋求其合理的估值水平,在法律法規允許的范圍內進行相應投資操作。

    本報告期內,本基金階段性地持有一定比例的股指期貨空頭倉位,以對沖股票組合的市場風險,符合基金既定的投資政策和投資目標。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 155,830.25
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 65,608.72
    應收申購款 376.33
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 221,815.30

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。